Oscilador de Desvio e Volatilidade (ODV) - VWAP

Resumo Rápido

O ODV VWAP combina o desvio percentual (Kairi) em relação ao VWAP diário com um filtro de volatilidade ajustável, ajudando a identificar sobrecompra e sobrevenda com maior precisão intraday.

Ideal para traders que já entendem o conceito de VWAP e volatilidade, mas ainda assim é simples de interpretar graças aos níveis visuais claros.

Descrição Detalhada

• Baseia-se no VWAP como referência central de preço ponderado pelo volume.
• Calcula o Kairi (desvio percentual do preço em relação ao VWAP).
• Ajusta limites de sobrecompra/sobrevenda com base na volatilidade e na sensibilidade definida pelo usuário.
• Exibe linhas horizontais de referência para facilitar decisões rápidas.
• Ótimo para estratégias de reversão intraday ou gestão de risco em scalping.

Como Funciona na Prática

• Calcula o VWAP diário como referência.
• Mede o quanto o preço atual se afasta do VWAP em porcentagem (Kairi).
• Define zonas de sobrecompra (linha verde) e sobrevenda (linha vermelha) com base na volatilidade ajustada.
• Quando o preço ultrapassa essas zonas, sinaliza possíveis pontos de reversão ou alerta para operações contra tendência.

Vantagens e Benefícios

• VWAP como âncora: mais preciso em operações intraday.
• Alertas claros: zonas de sobrecompra/sobrevenda automáticas.
• Foco em reversões rápidas: ideal para scalpers e day traders.
• Filtro de volatilidade: reduz ruídos e falsos sinais.

Detalhes de Configuração

Parâmetro	Descrição	Valor Padrão
iPeriodoODV	Período usado para cálculo do desvio percentual (Kairi).	25
iPeriodoVolatilidade	Período para cálculo da volatilidade usada nos limites.	200
iVolatilidadeHistorica	Se verdadeiro, usa volatilidade histórica; caso contrário, intraday.	false
iSensibilidade	Fator de ajuste para suavizar ou intensificar os limites de volatilidade.	2.5

Dica: Quanto menor a sensibilidade, mais amplas serão as zonas de sobrecompra/sobrevenda; ajuste conforme sua tolerância a sinais.

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